Kurskoordinatensystem

Koordinatensystem des Kursverlaufes

Dieser Fachartikel beschreibt unser aus der Marktphasen Beschreibung von Michael Voigt abgeleitetes Koordinatensystem des Kursverlaufes. Alle Herleitungen auf die in sich verschachtelten Trends basieren auf der Grundlage der Dow-Theorie und können somit von jedem sehr einfach nachvollzogen werden.

Ein Hauptziel war und ist ein einheitliches Sprachelement für die eineindeutige sprachliche Abbildung eines Trends in seiner Größe, Bewegungsform, Ausdehnung und aktueller Marktphase in Konstellation zur nächst größeren aber auch nächst kleineren Trendebene zu finden.

Unser Kurskoordinatensystem hat noch viele weitere Annehmlichkeiten, die ich weiter unten beschreiben werde.

Ein Beispiel aus der Praxis:

Die beispielsweise Angabe einen Trend im H1-Chart zu sehen reicht nicht tatsächlich für die Kommunikation ein und desselben Trends. Man kann sich den Kursverlauf im genannten H1-Chart sehr eng zusammen skaliert ansehen und dabei die wirklich größeren Trends sichtbar machen. Während ein anderer Händler eben genanntes Chartbild weniger eng skaliert und damit lediglich einen kleineren Trend sieht. Dieses Beispiel soll an der Stelle auf die Verschiedenheit hindeuten, die teilweise in Gesprächen zwischen Händlern entstehen kann. Schlussendlich bemerken die Gesprächsteilnehmer nicht, dass sie von verschiedenen Trends reden. Siehe folgende beiden Beispiel-Chart-Bilder:

Beispiel H1 Chart eng skaliert aus Sicht des Trader 1

Trader 1 eng skalierter H1 Chart

Beispiel der zeit- und marktgleich selbe H1 Chart weit skaliert aus Sicht des Trader 2

Trader 2 weit skalierter H1 ChartAnfang und ein Ende

Beschreibung Kurskoordinatensystem

Jeder Bewegung folgt eine Korrektur. Die Ausnahme bildet das Ende eines Trends. Hier folgt einer Bewegung die Gegenbewegung welche in einen Gegentrend übergeht. Innerhalb jeder Bewegung verläuft ein Trend. Ebenso innerhalb jeder Korrektur. Korrekturen können aber auch nur durch Hin- und Herbewegungen ohne über- oder unterschreiten der vorangegangenen Hoch- oder Tiefpunkte eine Gestaltung finden. Eine für gültig befundene Korrektur sollte sich aus mindestens 3 in ihren Verlaufsrichtungen gegensätzlichen Bewegungen (Verläufen) zusammensetzen.

Unsere Marktphasen Beschreibung:

Ein Trend besteht aus Bewegung – Korrektur – Bewegung – Korrektur – u.s.w. Wir beginnen mit der ersten Bewegung die Marktphasen durchzunummerieren und nehmen diese als Marktphasenkennzeichnung. Siehe folgende Grafik:

Grafik Kurskoordinatensystem

Marktphasen aufwärts:

  1. Bewegung = Marktphase 1
  2. Korrektur = Marktphase 2
  3. Bewegung = Marktphase 3
    1. Bewegungsphase 1 = Marktphase 3a
    2. Schnittpunkt am vorangegangenen Bewegungspunkt = Marktphase 3s
    3. Bewegungsphase 2 = Marktphase 3b
  4. Korrektur = Marktphase 4
  5. Bewegung = Marktphase 5
    1. Bewegungsphase 1 = Marktphase 5a
    2. Schnittpunkt am vorangegangenen Bewegungspunkt = Marktphase 5s
    3. Bewegungsphase 2 = Marktphase 5b
  6. Korrektur = Marktphase 6
  7. Bewegung = Marktphase 7
    1. Bewegungsphase 1 = Marktphase 7a
    2. Schnittpunkt am vorangegangenen Bewegungspunkt = Marktphase 7s
    3. Bewegungsphase 2 = Marktphase 7b
  8. Das Ganze setzt sich in dieser Form fort, bis der Trend (z.B. Bewegungswelle) beendet ist.

Hinweis:

Ab der zweiten Bewegung eines Trends segmentieren wir die Bewegung(en) in 3 Bereiche:

  1. Bewegungsphase 1 (a): Kursverlauf ist noch vor dem kreuzen des vorangegangenen Bewegungspunktes
  2. Schnittpunkt (s): Kursverlauf ist direkt am Schnittpunkt des vorangegangenen Bewegungspunktes
  3. Bewegungsphase 2 (b): Kursverlauf ist bereits nach dem kreuzen des vorangegangenen Bewegungspunktes

Marktphasen abwärts:

Achtung! Um in der Kennzeichnung Aufwärts- vom Abwärtstrend unterscheiden zu können, setzen wir in den Marktphasen abwärts in der Nummerierung ein Minuszeichen voran!

  1. Bewegung = Marktphase -1
  2. Korrektur = Marktphase -2
  3. Bewegung = Marktphase -3
    1. Bewegungsphase 1 = Marktphase -3a
    2. Schnittpunkt mit vorangegangenen Bewegungspunkt = Marktphase -3s
    3. Bewegungsphase 2 = Marktphase -3b
  4. Korrektur = Marktphase -4
  5. Bewegung = Marktphase -5
    1. Bewegungsphase 1 = Marktphase -5a
    2. Schnittpunkt mit vorangegangenen Bewegungspunkt = Marktphase -5s
    3. Bewegungsphase 2 = Marktphase -5b
  6. Das ganze setzt sich die dieser Form fort, bis der Trend (z.B. Korrekturwelle) beendet ist.

Erkennung und Kennzeichnung der Trendgröße:

Um einen speziellen Trend eineindeutig beschreiben zu können, ist die Größe des Trends in der Kennzeichnung notwendig. Dazu verwenden wir die Schrittweite des letzten gültigen Zyklus. Zur Wiederholung: ein Zyklus wird immer von Tiefpunkt zu Tiefpunkt gemessen. Egal ob es sich um einen Aufwärts- oder Abwärtstrend handelt. Die Zyklusangabe bezieht sich generell auf den Zyklus der Richtungsebene (Großwetterlage).

Für die Angaben einer Zyklusdauer benutzen wir die bekannten Kürzel aus dem MetaTrader4 und notieren vor dem Kürzel die Zahl der jeweiligen Zyklusdauer.

Beispiel: Z = 4D (zuletzt gültiger Zyklus ist 4 Tage)

Kürzel:

  • M = Monat(e)
  • W = Woche(n)
  • D = Tag(e)
  • H = Stunde(n)
  • m = Minute(n)

Kennzeichnung der Trendebenen:

Eine Bewegungswelle (trendige Bewegung eines noch größeren Trends) besteht aus wechselweisen Bewegungen und Korrekturen, bis die Bewegungswelle in ihrer Richtung gebrochen bzw. beendet wird. Innerhalb genannter Bewegungen und Korrekturen befinden sich ebenfalls Trends.

Das Zusammenwirken in sich verschachtelter Trends gibt besser Auskunft über die Wahrscheinlichkeit einer Richtungsfortsetzung des Kurses als ein Trend es alleine für sich könnte. Dazu ist es allerdings Notwendig die in sich verschachtelten Trendebenen eineindeutig identifizieren und beschreiben zu können.

Wir nutzen zur Richtungsbestimmung als Annahme größerer Wahrscheinlichkeit 3 in sich verschachtelte Trendebenen:

  1. Trendebene A = Zyklusebene; sie gibt Auskunft darüber, ob unsere Richtungsebene B eine Bewegungswelle oder eine Korrekturwelle ist
  2. Trendebene B = Richtungsebene (Großwetterlage); sie gibt uns die Handelsrichtung vor
  3. Trendebene C = Signal- und Handelsebene; sie gibt uns Auskunft über Initialstopp, Einstieg, Stopp-Loss-Versetzung und Ausstieg

An dieser Stelle lohnt es sich meine Kolumne vom 22.06.2015 mit dem Thema 3-Trendebenen-Modell zu lesen.

Zusammenfassung 1

Mit der bis hierhin beschriebenen Vorgehensweise eine bestimmte oder aktuelle Marktphase zu benennen haben wir eine eineindeutige Beschreibungssprache gefunden. Weiterhin können wir damit sehr viel Information bezüglich des Kursverlaufes auf sehr engen Raum notieren.

Beispieltabelle 1, sehr einfache Tabelle ohne Funktionen:

Beispieltabelle

Darüberhinaus beschreiben wir in sehr kurzer und dennoch ausführlicher Form in welcher Trendgröße wir Entscheidungen fällen, die Handelsrichtung annehmen und mit welchen taktischen Herangehensweisen wir agieren.

Wir erkennen aus der Notierung das jeweilige Trendalter, die exakte Marktphase des jeweiligen Trends und die Konstellationen der in sich verschachtelten Trends zueinander. Damit können wir entsprechende Prioritäten der Marktphasen bezogen auf den eventuellen Handel festlegen.

Praxis Beispiel:

24.06.2015 16:00 Uhr GBP/CHF A3b, B8, -C4, Z=3D

Erläuterung:

Ich sehe am 24.06.2015 ca. 16:00 Uhr im Markt GBP/CHF eine Richtungsebene mit einem Zyklus von ca. 3 Tagen. Diesen Trend suche ich im H1-Chart, könnte es aber bei entsprechender Skalierung auch im 15-Minuten-Chart tun. Die Richtungsebene ist aufwärts gerichtet in der 4. Korrektur. Die Richtungsebene selbst ist eine Bewegung. Die Korrektur der Richtungsebene ist bereits gültig und ein Ende kann sich zeigen. Da die Richtungsebene ein reifer Trend ist, werde ich mit verminderten Risiko und entsprechendem Signal die Long-Richtung handeln.

Die Zyklusebene A ist aufwärtsgerichtet in der Marktphase 3b. Das heißt der Kurs hat bereits den vorangegangenen Bewegungspunkt gekreuzt. Wie weit der Kurs bereits über den vorangegangenen Bewegungspunk ist, sagt mir 3b an der Stelle nicht. Im Detail notiere ich hinter 3b noch die Zahl des prozentual fortgeschrittenen Verlaufs. In diesem Beispiel ist der Kurs ca. 15% in der Bewegungsphase b. Diese prozentuale Angabe bezieht sich auf die vorangegangene Bewegungsphase a.

Vollständig müsste meine Information bezüglich der für mich wichtigen Marktphase lauten:

24.06.2015 16:00 Uhr GBP/CHF A3b15, B8, -C4, Z=3D

Zuerst die Richtungsebene B:

H1 Chart der Richtungsebene

Danach kurz ein Blick auf die Zyklusebene A:

H4 Chart der Zyklusebene

Zuletzt in der Signalebene C nach dem Einstiegssignal sehen:

m15 Chart der Signal- und Handelsebene

Erweiterung der Kursnotierung

Eine Korrektur bezieht sich auf die vorangegangene Bewegung. Eine Bewegung in der Bewegungsphase 1 (vor kreuzen des vorangegangenen Bewegungspunktes) bezieht sich auf die vorangegangene Korrektur. Eine Bewegung in der Bewegungsphase 2 (nach dem kreuzen des vorangegangenen Bewegungspunktes) bezieht sich auf die Bewegungsphase 1. Somit ist der Fortschritt einer jeden Bewegung ab zeitigstens nach der 1. Korrektur eines jungen Trends und jeder Korrektur ermittelbar. Wir können somit sehr genaue Angaben zur aktuellen Marktphase in Zusammenhang genannter 3 Trendebenen machen.

Zusammenfassung 2

Mit dem hier beschriebenen Kurskoordinatensystem haben wir die Möglichkeit sehr präzise Angaben zur Preisentwicklung zu geben. Unter Annahme der größeren Wahrscheinlichkeit und dem Ausschlussverfahren können wir mit höherer Sicherheit kommende Entwicklungen des Preises vermuten. Wir benötigen im Chart lediglich die sehr flexible Ansicht verschiedener zeitlicher Zusammenfassungen und die Kerzendarstellung. Wir sind in der Lage jede Marktsituation eineindeutig wiederzugeben.

Anwendungen in der Tradingpraxis

Immer wieder werden Einstiege gesucht. Wobei der Initialstopp bzw. die Stopp-Loss-Versetzung eine sehr große Bedeutung haben und meist zu gering geschätzt werden. Zumal ich bereits beschrieben habe, dass jeder Trend bzw. jede Bewegung ein Anfang und ein Ende hat!

Dennoch an der Stelle in Anwendung des Kurskoordinatensystem 4 sehr gute Handelssituationen, sprich Einstiege oder SetUp's:

  1. A5a, B5a, C3s = Long-Einstieg mit sehr großer Gewinnerwahrscheinlichkeit
  2. -A5a, -B5a, -C3s = Short-Einstieg mit sehr großer Gewinnerwahrscheinlichkeit
  3. A3s, B5a, C3s = Long-Einstieg mit großer Gewinnerwahrscheinlichkeit
  4. -A3s, -B5a, -C3s = Short-Einstieg mit großer Gewinnerwahrscheinlichkeit

Es gibt noch einige gute Handelssituationen, die ich hier auflisten könnte, jedoch als Beispiele sollen die genannten an der Stelle genügen.

Verbesserte Bewertungstabelle

Beispieltabelle 2, verbesserte Tabelle mit umfangreichen Funktionen zur Gesamtbewertung des Trend B (über diese Tabelle vergeben wir Nutzungslizenzen):

Beispieltabelle 2

Lies auch den Fachartikel Kurswertesystem, um den Nutzen dieser Tabelle besser verstehen zu können.

Hinweis:

Um die hier beschriebene Methodik besser lernen und verstehen zu können, findest du unter "Meine Traderschule" diverse Lernangebote. Besonders zu empfehlen sind:

Videoaufzeichnung: Trendebenen und die Navigation in den Kursverläufen

Kommentare

Bild des Benutzers Tom26

Hallo  Steffen und Doris,

das Koordinatensystem ist eine feine Sache, nicht nur bei der persönlichen Anwendung, sondern auch bei der Kommunikation mit anderen innerhalb des Forums. Jeder weiß sofort von welcher Marktsituation gerade die Rede ist.

Was mir allerdings Sorgen bereitet, ist das CRV.

Als Beispiel nehmen wir mal einen Long-Trade.

Unser Ziel ist es ja einen Bewegungsast von Ebene B zu handeln (B5, B6, ......) und wir nehmen weiterhin an, das durchschnittlich die Strecke von z.B. B5a ca. der Strecke von B5b entspricht.

Der Einstieg erfolgt in der Regel bei C3s, demnach liegt der Initialstop am letzten bestätigten Tief von Ebene C.

Da unser Trade laut Regel bei Trendwechsel/Bruch von Ebene C ausgestoppt wird, geht nochmals ein Teil der Strecke von Ebene B verloren. Somit ergibt sich im Durchschnitt ein CRV von nur knapp über 1.

Da das Verhältnis Gewinntrades zu Verlusttrades ungefähr bei 45% liegt, sollte um auf Dauer erfolgreich zu sein, das CRV mindestens 1,5 betragen.

PS: falls ich völlig daneben lieg, bin ich für Kritik oder Verbesserungsvorschläge immer offen.

LG
Tom

 

Bild des Benutzers Steffen

Hallo Tom,

die Realität könnte für ein angenommenes CRV so sein wie du schreibst. ABER es könnte auch größer oder sogar viel größer 2 sein. Warum? Weil den Kursverlauf niemand vorhersagen kann.

Demnach hat deine Herleitung keinen generellen Charakter aus Sicht der Prozentualen.

In der Praxis bist du immer gefordert taktisch "gut" zu agieren / handeln. Du solltest immer beachten: Jeder Trend hat ein Anfang und ein Ende! Darüber habe ich bereits geschrieben. Auf alle Fälle ist der profitable Teil eines Trends durchschnittlich ca. 45% (+/- Toleranz von X%) der Maximalausdehnung. Lediglich im Ausnahmefall, wenn ein Trend sehr weit läuft, ist auch der profitable Teil größer 50% der Maximalausdehnung. Da wir nie wissen wie weit ein Trend egal welcher Trendgröße läuft, sollten wir dem Grundsatz der Beständigkeit und Duplizierbarkeit gehorchend, jeden handelbaren Trend auch tatsächlich handeln. Welcher Trend für einen Trader "handelbar" ist, muss dieser Trader in seinem Handelsplan verankern.

Sobald Ebene B einen gültigen Trend hat könnte in der darinliegenden Ebene C der Handel beginnen. Eine Bewegung der Ebene B ist eine Bewegungswelle, also Trend, der Ebene C. In folgender Grafik habe ich beispielhaft einen Ausschnitt einer Ebene B mit inneliegender Bewegungswelle der Ebene C (also keine Phase 3 der Ebene B) mit allen nötigen Erklärungen erstellt, um bildhaft auf deinen Kommentar antworten zu können:

Ich hoffe hiermit alles beantwortet zu haben.

Viele Grüße
Steffen

Bild des Benutzers Tom26

Zuerst mal Besten Dank für deine schnelle Antwort!

Aufgrund deiner Antwort ergab sich noch eine Frage.

Um einen Einstieg bei C3s wie in deiner Grafik zu ermöglichen müßte man eine Buy-Stop-Order setzen. Zum Zeitpunkt dieser Ordereingabe ist das letzte Tief das du als Initialstopp verwendest noch nicht bestätigt. Somit sollte doch der Initialstopp vorerst ein Stück tiefer liegen?

LG

Tom

Bild des Benutzers Steffen

Hallo Tom,

taktisch und "streng nach Regel" liegt zum Zeitpunkt der Positionsplanung der Initialstopp unter dem letzten Korrekturpunkt der Ebene B. ABER nach durchlaufen von C3s wird der S/L auf die Stelle wie in der Grafik abgebildet nachgezogen.

Wenn man sowieso erst bei C3s (dieser Punkt liegt knapp über den vorangegangenen Bewegungspunkt der Ebene C) einsteigt, kann man den Initialstopp auch gleich an den letzten Korrekturpunkt der Ebene C, wie in der Grafik dargestellt, legen. In diesem Fall besser mit einer Buy-Stop-Order.

Man könnte auch mit "fachlicher Unschärfe" vorher Market einsteigen. Dann sollte auf jeden Fall der Initialstop unter dem letzten Korrekturpunkt der Ebene B liegen.

Solche Details sollte jeder Trader für sich selbst in seinem Handelsplan festhalten.

Viele Grüße
Steffen